Ce cours sera dispensé par le professeur Emmanuel Lepinette.
Plan du cours
- Modèle géométrique de marché financier avec friction en temps discret. Introduction et problèmes posés.
- Caractérisation de non arbitrage. Application de l’analyse fonctionnelle (Hahn-Banach) et convexe. Partie
- Caractérisation de non arbitrage. Application de l’analyse fonctionnelle (Hahn-Banach) et convexe. Partie 2.
- Caractérisation duale des prix d’options Européennes. Application de la dualité convexe.
- Approche alternative en utilisant la valeur liquidative. Problématique basée sur un article récent de 2018-2019, en particulier un problème de fermeture d’un ensemble de L^0.
