Ce cours sera dispensé par le professeur Emmanuel Lepinette.

Plan du cours

  1. Modèle géométrique de marché financier avec friction en temps discret. Introduction et problèmes posés.
  2. Caractérisation de non arbitrage. Application de l’analyse fonctionnelle (Hahn-Banach) et convexe. Partie
  3. Caractérisation de non arbitrage. Application de l’analyse fonctionnelle (Hahn-Banach)  et convexe. Partie 2.
  4. Caractérisation duale des prix d’options Européennes. Application de la dualité convexe.
  5. Approche alternative en utilisant la valeur liquidative. Problématique basée sur un article récent de 2018-2019, en particulier un problème de fermeture d’un ensemble de L^0.